No abre ciertas extensiones en Outlook Express

El problema es que cuando recibo archivos adjuntos en el correo con
extensiones "mpg, mpe y wma", al intentar abrirlos desde Outlook Express
me
dice que "la extensión no está asociada con ningún tipo de archivo", y que
vaya a Opciones de Carpeta para hacerlo, lo cuál es falso, ya que si le
doy
a "Guardar datos Adjuntos" y luego lo abro desde la carpeta donde lo ha
dejado, funciona perfectamente.
Con otro tipo de archivos, como por ejemplo "pps, doc, pdf" no me ocurre
eso.

Tengo instalado WXP-SP2 y Windows Media Player 10.

Un saludo.