[OT] Duda sobre descargas

Saludos al grupo.
Tengo un duda sobre como funcionan una red LAN cuando realizo una descarga
desde Internet. Por ejemplo si tengo un servidor de archivos y desde una
estacion de trabajo me bajo para poner un ejemplo el Service Pack 2 de XP pero
cuando le doy el lugar donde guardarlo le indico un lugar del disco rígido del
servidor de archivos y no el disco de la estación de trabajo como funciona las
conexiones en este caso el archivo baja directamente al servidor de archivos o
primero baja al disco de la estación de trabajo y luego va al servidor de
archivos? Desde ya gracias.

Oscar.