No puedo instalar activex del windowsupdate

Hola:

No consigo instalar el control activex de windowsupdate. El mensaje de error
es "la configuración de seguridad no permite que los sitios webs usen
controles activex en el equipo".

He deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes. He puesto en sitios
de confianza la página de windowsupdate. He intentado poner en seguridad baja
internet, intranet local, sitios de confianza y sitios restringidos pero no
me lo permite, poníendose de nuevo su antigua configuración. He cambiado las
opciones en nivel personalizado permitiendo activex firmado y no firmado, en
fin, que he bajado el nivel de seguridad al mínimo de los mínimos (y se q es
peligroso) pero no consigo instalar el activex. En cambio el activex para
instalar el messenger desde messenger.msn.es si funciona. No lo entiendo.

Nota: Es un ordenador recien actualizado de W98 a WXP SP2. Dispongo de
antivirus y antispyware actualizado. Lo acabo de chequear y está limpio.

Muchas gracias por anticipado.