La Configuración actual impide la ejecución de controles ActiveX

Cuando intento entrar en una página de la "Agencia Tributaria" para
descargar un archivo, me aparece el mensaje "La Configuración actual impide
la ejecución de controles ActiveX "

Tengo entendido que se soluciona con lo siguiente:

"Esta en la configuración de las zonas de seguridad. Menú
"Herramientas/Opciones de Internet", bajo la pestaña seguridad. O bajas el
nivel de la zona "Internet" o le das cobre "opciones avanzadas" y activas
todo lo relacionado con scripting y activeX"


¿Es seguro hacer esto?


También he leído
;http://support.microsoft.com/defaul...;es;833633 ( no lo
entiendo)


Gracias.

Marta.