certificado SSL

Hola,

estoy intentando instalar un certificado de seguridad en IIS7, pero cuando
intento cargar el certificado remitido por la entidad de certificacion
siempre recibo el error: "No se encuentra la solicitud de certificado
asociada con este archivo de certificado. Una solicitud de certificado se
debe completar en el equipo donde se creo la solicitud" .

Que significa ese error? He seguido todo tipo de guias y lo he intentado con
diferentes certificados de diferentes entidades y siempre obtengo el mismo
error.

 Un saludo y gracias por adelantado.