Como personalizar un icono

Hola amigos mi intencion es poder poner un icono personalizado a ciertos
accesos directos, me he creado una imagen con photoshop con el icono que
quiero poner pero no se como convertirlo para que Windows XP Pro me lo
reconozca como tal. ¿Alguien me puede decir como hacerlo???


Muchas gracias por adelantado!