Como personalizar un mensaje de error

Que tal?
Hace poco he empezado con c#.
Apreciaria ayuda para el siguiente asunto.
He creado una base de datos en mi aplicacion (todo lo he hecho en modo
grafico sin codigo), dos de los campos obliga a entrar datos "Not allow
null", pero claro si no se entra datos presenta un mensaje de error.
Como puedo intersectar dicho error y en su lugar activar el mio? (He
consultado en la ayuda pero no me aclaro).
Muchas gracias por la ayuda que me podais ofrecer.
Alberto