Servicios Windows con aplicaciones

Hola,
He desarrollado una pequeña aplicación en VB 5.0 (un servidor con la API de
winsock) que se ha de ejecutar nada más inicie Windows, para estar en escucha
y atender las peticiones de los clientes. Para que se inicie he agregado una
línea en el registro de Windows en Run o en el menú Inicio la ruta donde está
el ejecutable.
El problema que se me plantea que el PC que actúa como servidor es Win 2000
o Win 2003 y los usuarios enciende este PC pero no llega ha entra en ninguna
sesión dejando en la pantalla donde hay que pulsar ctrl+alt+supr esto provoca
que no se inicie mi aplicación, bueno creo que también ocurre en XP si no se
inicia una sesión, la solución que se me ha ocurrido es crea mi aplicación
como un servicio Windows ya que si ejecuta el Windows los servicios sin entra
en una sesión, pero no se como se hace ,me he ido a panel
control->herramientas administrativa->servicios pero no se como agregar mi
aplicación como servicio.
Alguien sabría darme una solución para este problema.
Un saludo.