Thread´s, delegados muy muy lentos

Hola.
Necesito cargar un DataSet con una tabla de 50.000 registros. Para que el
usuario no se mosque quiero mostrar una barra de progreso que muestre el
proceso de carga.
He conseguido mostrar el progreso de carga en una progressbar mediante
Threads y delegados. El problema esta en que si no utilizo barra de progreso
ni nada y dejo que se bloque el formulario,sin thread ni na, me tarda unos 5
o 6 segundos en llenar la tabla. Pero como utilize un Thread para mostrar la
barra de progreso me tarda casi 1 min.
Hay alguna manera de hacer que no tarde tanto?
Lo hice utilizando el application.doevents en vez de thread y aun tarda mas.