problemas con conexiones desde VB.NET

Amigos tengo un problema:

Estoy creando una aplicacion en VB.NET y estoy utilizando
los nuevos objetos de acceso a datos (Dataset,
DataAdapter, Command, etc). el problema surge cuando
realizo las consultas a la base de datos (SQL server
2000). El MSDN dice que una tecnica es abrir la conexion,
realizar la consulta, asignarsela a un dataset y cerrar
la conexion, esto lo estoy haciendo, pero cuando veo el
comportamiento del numero de conexiones desde el servidor
se muestran tres conexiones cuando se supone que cerre
las conexiones, en teoria no deberia haber conexiones
pero no es asi, cuando cierro la aplicacion se eliminan
las tres conexiones. Cuàl es el problema?, ya vi algunas
de las preguntas que se encuentran en esta pagina pero ya
he hecho lo que dice y me sigue marcando un numero
superior de conexiones. Espero que alguno de ustedes me
pueda ayudar