Problema manejando errores URGENTE

Hola,

Tengo un problema en VB.net 2003 que me tiene desesperado.

He montado un control de errores general del tipo:

Public Sub Main()
Try
Application.Run(New Form1)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("ERROR no controlado: " & ex.Message)
End Try
End Sub

También he probado con la sentencia ON ERROR con el mismo problema

Lo increible es que cuando ejecuto el programa tanto en modo normal
como en debug desde el interfaz de VB funciona correctamente y cuando
hay un error salta mi control de errores propio, el problema es que si
lo ejecuto (incluso en la misma maquina) directamente llamando al
fichero exe, o en otros equipos, el controlador de errores no funciona
y salta el controlador generico.

Supongo que hay algo que se me esta escapando, a ver si alguien me
ayuda...

Gracias
Luis