Problema dificil con un combo que esta dentro de un grid

Hola:

Tengo un combo que muestra la tabla de ciudades (codigo, nombre). Este
combo esta en un grid, y cuando selecciono algun valor de ese combo (ejemplo:
New York) y le doy tab, se queda en el combo el codigo de la ciudad (001) y
no el nombre como debe ser. Al grabar se sigue mostrando el 001.

Ayudenme por favor...