pregunta sobre java

Hola!! buenas a todos.
Quisiera que me ayudaran en lo sig:
Tengo:
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
(2600.xpclnt_qfe.021108-2107)
Language: Spanish (Regional Setting: Spanish)
System Manufacturer: GBT___
System Model: AWRDACPI
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz
Memory: 248MB RAM + 256 que le agregue = 504MB RAM

Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: None
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode

Y quiero instalar java, lo cual no lo tiene instalada, y baje de la web de
http://java.sun.com/

las sig aplicaciones :

jre-1_5_0_04-windows-i586-p
jdk-1_5_0_04-windows-i586-p
j2sdk-1_4_2_08-windows-i586-p.exe

Y mi pregunta es: Cual instalo primero, y cual despues o cual no.
Esto porque quiero enseñarme a programar con java, no se pero ya he leido
mucha informacion y quiero aprender, se que es dificil pero no imposible, si
algien sabe decirme que instalar para comenzar, le diga mil gracias.
mil gracias por tu respuesta... gracias.