No puedo establecer como fondo de escritorio una imagen desde Internet

Buenos días:
Ayer noté un problema con un web de wallpapers, pero hoy se repite en
otro muy distinto. Cada vez que selecciono alguna imagen, doy clic al
botón derecho y selecciono la opción "Establecer como fondo" me aparece
una ventanita que dice:

Windows Internet Explorer
Acceso denegado

y cuando hago clic en el botón ayuda de la ventanita, me aparece otra
con este texto:

No se puede hallar el archivo F:\windows\system32\mshtml.hlp ¿Desea
intentar hallarlo usted mismo?


¿Alguna idea de que puede ser?
Un saludo desde Lima, Perú
ACD