Insert de un servidor a otro: ANSI_NULLS y ANSI_WARNINGS

Hola :)

Estoy haciendo un insert en una tabla de una BD SQL Server 2000 desde una
tabla en una BD SQL Server 2005.

Ejecuto un SP creado en el SQL Server 2000, el SQL Server 2005 está
linkado.

Si la sentencia (es un insert sencillo) la ejecuto desde el analizador de
consultas no me da ningún problema. Al ejecutar el SP desde el analizador
de consultas, obtengo:

"Las consultas heterogéneas requieren que se establezcan las opciones
ANSI_NULLS y ANSI_WARNINGS de la conexión. Así se asegura una semántica de
consulta coherente. Active estas opciones y ejecute de nuevo la consulta."

¿Dónde debo hacer los SET correspondientes?

Gracias mil :)

Eva