Configuración proxy desde directiva de grupo de controlador de dominio

Hola Kiko.
Yo la tengo aplicada con algunas cosillas añadidas; te cuento.

(Presupongo que tienes un dominio con w2003)

Para la configuración que buscas tienes:
Configuracion de usuario>Configuración de Windows>Mantenimiento de
Internet Explorer>Conexión>Configuración de los servidores proxy

Lo único que en la misma política defino un par de cosillas más dentro
de la rama "Mantenimiento de Internet Explorer":

Interfaz del usuario>Barra de títulos personalizada (bueno, esto es corporativismo...)
Conexión>Detectar automáticamente la configuración (Deshabilitado)
Direcciones URL>Direcciones URL importantes

Página principal
Página de soporte técnico (que apunta a una web
particular donde los usuarios nos escriben sus problemas...)

Direcciones URL>Favoritos y vínculos

He añadido un par de direcciones comunes para los
empleados (proveedores, google maps, etc...)

Seguridad>Zonas de seguridad y clasif...

Y un detalle importante si quieres que los usuarios no puedan cambiar
la configuración que estás poniendo del proxy es en

Plantillas administrativas>Componentes de Windows>Internet Explorer>Panel de control de Internet
Deshabilitar la página Conexiones : Habilitado

Si no pones esta la gente podrá quitarse el proxy con lo que te la
pueden hacer.

Un saludo