archivo en " bla.exe " no se puede borrar

Hola

Me apareció hace unos días un archivo en C:\bla.exe
El Firewall (ZoneAlarm) detectaba intentos para conectar, yo le denegaba la
conexión y lo borraba.
Un par de días así (me volvía a aparecer y hacia lo mismo).
Ahora se ha vuelto a crear pero no hay forma de borrarlo, pues me sale un
mensaje diciendo
que el archivo está siendo utilizado por algún programa o proceso.
Actualicé el antivirus(Panda) y escaneé todo el disco duro, y me encontró un
virus
llamado trj\downloader.DJP el cual le dije que lo borrara, y lo borró.

He arrancado el XP Profesional en modo a prueba de fallos y me sale el mismo
mensaje cuando
quiero borrar el dichoso "bla.exe".
Así es que no se muy bien que hacer.
¿¿¿Alguien tiene idea de esto por favor???

NOTA: desde MS-DOS seguro que lo podré borrar pero me gustaría dejar el
ordenador completamente limpio
pues puede que además del "bla.exe" haya algún otro proceso que le acompañe
o me haya cambiado algunas
opciones en el registro de Windows etc...
Por otro lado ¿como se las arregla para ejecutarse en el arranque?? pues en
el registro no he podido ver
ninguno de los programas que se ejecutan al inicio con relación a esto.
Mejor explicado:
El proceso que está utilizando el "bla.exe" lo hace desde el inicio de
Windows y lo hace aún en modo
a prueba de fallos.

Gracias por vuestra ayuda

JLK