Problemas Proxy client

Hola, estamos integrando equipos con Windows XP SP2 en un entorno SBS 4.5,
este tiene sistema tiene activado un Proxy 2.0 para acceso a internet.
Los equipos clientes se agregaron al dominio correctamente.
Al instalar el proxy client no muestra ningún mensaje de error, como si la
instalación en el XP fuese correcta.
Configuré el acceso por proxy a internet en las "opciones de internet".
En principio accede a internet pero en algunos terminales aquellas webs en
las que hay que introducir contraseña da error, incluso me da error de
proxy
al intentar acceder a "www.microsoft.com".
El correo POP/SMTP no funciona. Debido a todo esto comprobé si el proxy
client funcionaba correctamente con la utilidad de chequeo que trae y me
dice
que no encuentra una dll. He reinstalado el cliente varias veces y sigue
sin
encontrarla. La he copiado "a pelo" desde un Win98 (en el que funciona
correctamente) y sigue sin funcionar.
He buscado parches ó hot fixes para el proxy client, pero no existen, lo
único que encuentro es para el server.
He pensado si no es compatible el XP con el proxy client, aunque en la
atención telefónica de Microsoft me dijeron que si, a mi me da la
impresión
de que no, dado tel tipo de fallos que estoy teniendo.

Alguien me podría responder a que puedo hacer para que funcione, o sacarme
la duda de si es compatible o no?