Problemas al cargar página con activex de terceros

Hola amigos, necesito que me echéis una mano:
Tengo un Xp prof +sp2 con todas las actualizaciones al día. El caso es que
el otro día intentando entrar en una página de hacienda, me salió un
aviso, diciendome que necesitaba instalar un "activeX". Una vez salir éste
y darle para que me lo instalará, me sale otro segundo aviso, diciendome
que no se puede instalar porqué es de origen desconocido.
Si intento cargar esa otra página desde otro pc (éste tiene windows 98),
apesar de salirme los avisos anteriormente citados, ´la página termina
cargando sin problemas.
Supongo que se trata de alguna opción de seguridad que trae el sp2, el
problema es que no la encontrado para deshabilitarla.
Me podeis ayudar???
Gracias