porque desaparecen los iconos personalizados en los favoritos

¿porque desaparecen los iconos personalizados en los favoritos?
pues eso es una cosa que siempre me ha pasado, no se si me explico,
habreis visto que hay webs que ponen un icono (inconfav.ico) en su web para que aparezca
en vez del icono por defecto del explorer.
Pero no se que pasa que alomejor se mantiene un cierto tiempo pero pronto cambia otra
vez al icono del iexplorer.

Existe algun modo de mantener estos iconos.

Tengo que decir que tengo el xp + sp2 y con todas sus actualizaciones hasta el momento,
pero es una cosa que me ha pasado siempre.