No se ejecutan bien los programas con acceso directo desde menú Inicio

Tengo varios programas que uso sin necesidad de haberlos instalado;
simplemento copio el ejecutable y sus fichero asociados (.ini, .dat, etc) a
una carpeta, y hago doble click sobre el .exe. Por ejemplo, uno de ellos es
el PowerPost; pero en todos el comportamiento es igual al que explico
debajo.

Intento llevarme un acceso directo al menú inicio, como tenía hasta hace
poco con Windows 98 SE (en el que esto funcionaba perfectamente), para
ejecutarlos desde allí, pero algo no está yendo bien.

Si voy al ejecutable (C:\Archivos de programa\ ... ), pulso sobre él con
el botón derecho -> Enviar a... -> Escritorio (crear acceso directo), me
crea un acceso directo (ad) en el escritorio; y ahí éste funciona bien, hago
doble click sobre él y se ejecuta el programa correctamente. Si arrastro ese
ad al menú Inicio, sigue funcionando bien desde ahí; pero si entonces borro
el ad del escritorio -ya no lo necesito para nada, puesto que acabo de
crearme uno en el menú Inicio- e intento ejecutar de nuevo el programa desde
el menú Inicio, entonces ya no va. Me aparecece un mensaje de error diciendo
que no encuentra el archivo .lnk al que se refiere ese acceso directo; y si
examino el disco duro en busca del ejecutable (cuando el mensaje de error me
da esa opción, que a veces no), sí, asocio el ad al .exe, pero no se ejecuta
bien el programa; lo sé porque p.ej. -en el caso del PowerPost- no me
aparece el historial, e incluso cambian los iconos de la barra del menú.

Los ad del escritorio tienen un par de opciones (botón derecho ->
Propiedades) llamadas "Destino" e "Iniciar en", que estoy seguro de que son
la clave del asunto; pero por desgracia los ad del menú Inicio no tienen
esas opciones, así que no consigo que se ejecuten desde su propio
directorio, en vez de desde el Escritorio (pues por los síntomas creo que es
eso lo que está pasando).

¿Hay alguna solución, o tendré que mantener obligatoriamente los ad en
el Escritorio -ocupándome sitio- aunque también los tenga en Inicio?

Muchas gracias, feliz Navidad.