No puedo abrir los ficheros url ni los accesos directos del escritorio

Desde hace algún tiempo cuando en una página de Internet hay una dirección
(en azul) de otra página e intento abrirla mediante clics no se abre.
Me pasa lo mismo con los accesos directos a Internet del Escritorio.
De momento no tengo más solución que copiar la dirección e introducirla
directamente Explorer que es el que uso, pero lo mismo me pasa con firefox
(por si alguien echa la culpa al primero).
Sé, o sospecho, que en alguna parte con acceso desde el panel de control
hay alguna opción que tiene una x donde no debiera o viceversa.

¿Alguien me puede echar una mano?