Moody’s Analytics incorpora herramienta de análisis de riesgo relativo a RiskFrontier

Moody’s Analytics, líder en soluciones de gestión de riesgo empresarial, anunció hoy la edición de RiskFrontier 2.6, la solución de cálculo de capital económico y gestión de cartera para bancos, compañías de seguros, firmas de gestión de activos y corporaciones. La actualización introduce el análisis de riesgo relativo, también conocido como Relative VaR Analysis, para comparar el rendimiento de una cartera con el de una cartera modelo o con los parámetros de un índice. También incluyó GCorr 2010, una actualización del modelo de correlación de activos contra distintos factores prospectivos de Moody's Analytics. GCorr 2010 muestra una disminución de las correlaciones de activos, a partir de niveles observados durante los últimos tres años.

“El análisis de riesgo relativo les acerca a los administradores de cartera una herramienta para medir la eficacia de las estrategias aplicadas a la cartera, no solamente en términos absolutos sino relativos, comparados con una cartera modelo o un índice”, explicó Vanessa Wu, directora administrativa de productos de cartera de Moody’s Analytics. “Gracias a esta herramienta los clientes podrán evaluar mejor el rendimiento y monitorear los cambios del riesgo”.

Según Philippe Tremblay, director ejecutivo de gestión de riesgo de créditos y liquidez de Caisse de Dépôt et Placement du Québec, uno de los administradores de activos más importantes de Norteamérica, la nueva función de análisis de riesgo relativo les permitirá comprender mejor cómo difiere el riesgo crediticio de sus carteras de los riesgos que señalan los índices de referencia. “En última instancia, las estadísticas como el rastreo de errores y el valor relativo al riesgo son factores claves para explicarles a nuestros depositantes la diferencia entre la cartera y el rendimiento que señalan los índices de referencia”, señaló.

RiskFrontier 2.6 incluye GCorr 2010, una actualización del modelo de correlación de activos globales de Moody's Analytics, que incluye la dinámica más reciente de correlación entre las corporaciones, PyMEs, firmas de bienes raíces comerciales y entidades minoristas. GCorr 2010 indica que las correlaciones de los activos corporativos disminuirán en 2011 en relación con los niveles observados en los últimos tres años. Esta interpretación es coherente con el patrón de reversión de la media en correlaciones de activos (los niveles más recientes asociados con la crisis financiera estuvieron por encima de las tendencias a largo plazo, y por ende, se espera que declinen). Asimismo, se prevé una ampliación de la gama de correlaciones de activos en numerosas regiones.

Risk Frontier 2.6 también cuenta con variables ilimitadas que pueden ser definidas por el usuario para rastrear el rendimiento de segmentos personalizados dentro de una cartera y entre distintas carteras, y permite registrar y almacenar los valores de una cartera en un momento específico, lo que resulta una función clave para analizar el rendimiento de una cartera a lo largo del tiempo.

Para más información sobre RiskFrontier 2.6 o sobre GCorr 2010, visite moodysanalytics.com/riskfrontier.

Acerca de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics ayuda a los profesionales que trabajan en mercados de capitales y en la gestión del riesgo crediticio para responder con confianza ante los desafíos de un mercado en constante evolución. La empresa ofrece herramientas únicas y las mejores prácticas para medir y gestionar el riesgo mediante la experiencia y la especialización en análisis crediticio, investigación económica y gestión del riesgo financiero. Ofreciendo lo mejor en software, servicios de asesoramiento e investigación, incluyendo el análisis propietario de Moody’s Investors Service, Moody’s Analytics integra y personaliza sus ofertas para responder a desafíos empresariales específicos. Moody's Analytics es una subsidiaria de Moody's Corporation (NYSE: MCO), que informó ingresos por $1.800 millones de dólares en 2009, y emplea cerca de 4.300 personas en todo el mundo, con presencia internacional en 26 países. Para más información, visite el sitio Web de la empresa: www.moodys.com.

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