ME ES IMPOSIBLE DESCARGAR CUALQUIER ARCHIVO DEL INTERNET!!!

Auxilio, ojala k sea posible k alguien me pueda ayudar,
este es el problema:
Tengo un windows XP, y al tratar de descargar cualquier
cosa del internet (videos, programas, etc,) solamente
aparece el cuadro de descarga de archivos, pero no se ve k
empieze a descargar nada. Lo raro es que si puedo
descargar archivos con el programa KAZAA.
Gracias por adelantado.