Iconos en menú Inicio

Algunos programas no requieren ser instalados. Así que para incluirlos
en el munú Inicio de Windows Vista es necesario localizar el archivo
ejecutable, click derecho, y crear un acceso directo del mismo. Hecho
esto, Vista sólo me permite colocar el ícono en el escritorio cuando
el ejecutable está en una carpeta dentro de Archivos de programa.
Luego, con el ícono en el Escritorio, lo arrastro hasta el munú Inicio
y lo suelto allí. Ahora quiero eliminar el ícono del escritorio, para
no abarrotarlo de íconos. Pero ocurre que cuando lo borro del
Escritorio, se pierde la funcionalidad del ícono del menú Inicio, así
que si pretendo que siga funcionando debo conservar el ícono en el
Escritorio. ¿Alguien sabe cómo puedo solucionar esto? Muchas gracias.