Directorios virtuales en IIS

Al crear un directorio virtual de otro servidor dentro de mi Intranet en IIS
5.0 se exige un usuario y contraseña para conectarse a él; si me conecto a él
desde dentro de mi Intranet no hay problemas, pero si me conecto via Internet
al servidor me exige introducir usuario y contraseña de nuevo; a qué se debe
ésto? La opción "Conectar como" sólo la utiliza IIS para dentro del dominio
de la Intranet? Porque sino no entiendo por qué me vuelve a pedir la
contraseña si ya la tiene guardada el IIS.

Gracias