Vista de CHtmlView que no se cierra

Hola a todos.

Estoy haciendo una aplicación Doc/Vista SDI que llama a una página Web,
heredo mi vista de CHtmlView y hasta ahí todo bien. Se abre, navego,
etc, pero a la hora de cerrar, es la propia página la que se cierra
mediante un enlace, pero en lugar de cerrarme la aplicación, me deja la
ventana abierta con fondo blanco, y tengo que cerrarla yo a mano.

He mirado los gestores de eventos, en la parte del marco, de la vista,
del documento, pero al cerrarse el navegador no indica a niguna de estas
clases que se está cerrando.

Si ejecuto la página con el IE, al hacer click sobre el link que me la
cierra, y tras preguntarme si realmente quiero cerrar (igual que en mi
programa), se cierra el navegador (pero en mi programa no).

Supongo que se me pasa algo por alto, pero no sé qué puede ser. ¿Me
puede dar alguien alguna indicación sobre cómo hacerlo?

¿Sabe alguien también cómo hacer para que no muestre la barra de título?
Lo he intentado quitando el WS_CAPTION del marco en PreCreateWindow, y
he probado varias combinaciones, pero no encuentro la correcta.