Uso de Usuarios Sql Server

Hola buenas tardes, aquí estoy de nuevo buscando un poco de ayuda, en esta
oportunidad se me presenta la siguiente duda.

Estoy haciendo un sistema y necesito saber cómo es la mejor forma de hacer
la conexión a la base de datos.

La primera alternativa es crear una tabla USUARIOS donde estaría toda la
información de los usuarios del sistema luego crear un usuario en SQL server
para que mediante este se conecten todos los usuarios de la tabla USUARIOS.

La segunda opción es crear la tabla usuario, pero a su vez crear todos los
usuarios en SQL server y mantener una relación entre ellos.

Quisiera con me ayuden con su experiencia para poder tomar esta decisión.

Gracias de antemano como siempre por la ayuda que me puedan prestar.

Miguel Acevedo.