Seguridad accesos directos

Estimados:

Les planteo un problema que estoy teniendo en mi dominio con los
clientes Windows XP y Terminal Services.

El problema es que cada vez que los usuarios cliquean un acceso
directo, les aparece un mensaje preguntandoles si realmente desea
ejecutar esos archivos ya que pueden ser potencialmente peligrosos.
Los accesos directos son los del escritorio y los del inicio rápido o
quicklaunch.

Yo, para que entiendan un poco mas, tengo las carpetas Mis Documentos
y los perfiles de usuarios redireccionadas a un fileserver Solaris y
la conexión es realizada mediante Samba.
Supongo que el problema viene por el lado del Internet Explorer, pero
ya me he cansado de investigar el tema (seguro que me falto ver ese
lugar donde esta la respuesta) y la verdad es que no le encuentro
solución o ya me he dado por vencido.

EL mayor problema es que a un usuario tipo se le presenta esta
pregunta cada vez que ejecuta algo del escritorio o del inicio rápido
y la verdad es que se les a acabado la paciencia.

Yo se que no es un problema sumamente grave, pero es molesto.

Desde ya gracias por sus posibles soluciones.

Simón.