Porque el primer programa tarda demasiado.

He desarrollado un sistema con Vb.Net 2003, y la primera vez que se ejecuta
la aplicacion tarda mucho tiempo. Despues de la primera vez, ya no tarda en
cargar la aplicacion. Hay algo que tenga que configurar en el framework para
que este se ejecute automatico cada vez que enciende la maquina o que puede
ser?