Guardar errores capturados en un fichero

Intento almacenar los errores que no controlo en un fichero de texto. Lo
curioso que me sucede es que ejecutando desde VB2003 en la máquina de
desarrollo, me lo hace bien, pero en los PCs donde esta instalada la
aplicación el error no se captura no se añade al fichero, y actua como si se
tratara de una excepción no controlada. Lo que hago es lo siguiente, desde
el Sub Main llamo al form de inicio (un MDI) de esta forma:

Try
Application.Run(formInicial)
Catch ex As Exception
Dim vlsError As String
vlsError = ex.Message
While Not ex.InnerException Is Nothing
ex = ex.InnerException
vlsError &= vbCrLf & ex.Message
End While
MsgBox(vlsError)
vlsError &= " (" & vgsUltimoFormCargado & ")"
'Guardamos el error en un fichero
AppendTextToFile(vlsError, vgsrutaEXE & fgsformatoFechaChurro(Now.Date)
& ".txt")
End Try

¿Alguien sabe que puedo estar haciendo mal? Repito que ejecutando desde el
entorno de desarrollo sí que funciona.
Gracias