Relacion entre tablas de dos bases de datos diferentes

Saludos compañeros

Pues eso mismo. Les agradeceria mucho que me faciliten informacion sobre
como establecer una relacion entre dos tablas de bases de datos separadas.
El escenario es el siguiente:

1- Tengo una base de datos de seguridad, con una tabla de usuarios, entre
otras.
2- Tengo bases de datos separadas por cada compañia en mi sistema. Las
tablas tienen un campo donde se almacena el ultimo usuario que accedio, es
aqui donde quiero establecer la integridad referencial con la tabla de
usuarios en la base de datos de seguridad.

Agradezco de antemano sus aportes

Javier Lozano
Lima-Peru