Problemas con el SQL Express

Hola a todos, esoty estudiando el DCE 2005 pero tengo un problema acabo de
bajar el visualbasic express y venia con sql tambien, ya lo instale en mi
pc, la cual tengo con xp, resulta que cuando deseo conectarme a la base de
datos no salen los cuadros de nombre del servidor, si no de una vez me da,
el nombre de la base de datos, y ya si pruebas de que puedo poner
cualquier nombre y me genera un archivo .mdf y un .ldf , en mis
documentos, pero no me conecta a SqlExpress, algun paso que no este
haciendo bien?

Otra cosa si trabajo con esos archivos .mdf y .ldf son de access o porque
se generan asi por separado o es la nueva forma de trabajar del sqlexpress
(aunque ya probe crear una base con el mismo nombre que le di y de todos
modos no conecta)

Porfa sugerencias????????