Problema con kit ADSL Telefónica

Pues eso. Tengo el Windows XP Professional con SP1 y varias actualizaciones
de seguridad (anti-sasser, anti-blaster y otras). Va todo muy bien y sin
problemas... hasta que instalo Internet (tengo el Kit USB ADSL de Telefónica,
el "módem azul con dos luces", IP fija), momento en el cual se me meten virus
y gusanos (el último creaba un archivo llamado "msdirectx.sys" y añadía
ciertas entradas al registro que finalmente pude eliminar) y todo empieza a
fallar.

No querría instalar el SP2 por lo que he oído por ahí, pero sí instalarme
Internet estando protegido de dichos virus/gusanos. Tengo un antivirus que,
por lo menos, los detecta(AntiVir Personal Guard), Ad-Aware SE, Spybot... No
sé qué hacer.. poner un firewall? algun otro programa o parche que corra por
ahí? No sé... Por eso pido ayuda.

Muchas gracias,
Joan Soto