Problema con Aplicacion que no se cierra

Hola grupo:

He hecho una aplicacion (VS2005 C#) que cada vez que se inicia el
equipo
(añadiendo una clave en el registro en HKLM\SOFTWARE\Microsoft\..\Run)
se ejecuta y aparece como un icono al lado del reloj (como los antivirus).
He
creado el instalador para la aplicacion, etc. Hasta aqui todo bien, se
inicia el
equipo y se inicia el programa, pero cuando intentas apagar el equipo, o
cerrar
la sesion del usuario, vienen los problemas, porque el equipo no hace nada
de
nada hasta que no cierras la aplicacion a mano,vamos que no hace ni el
intento de cerrar nada.

Alguien sabe porque???, alguna idea???

Muchas gracias.