Perdida de Cookie en Autenticación

Sres. cordial saludo,
Requiero su ayuda precisa en forma desesperada...
Supongo que es con referencia a la perdida de la cookie al autenticarse
en ciertos servidores web.
Agradezco su colaboración.

He creado una aplicación que se realiza autenticación en modo
formularios. He logrado instalarla en varios servidores web y trabaja
perfectamente.
Pero, sólo en algunos sucede lo siguiente:

Al iniciar la aplicación el usuario debe de autenticarse. Si el
usuario falla en la contraseña, el servidor le comunica que el usuario
o la contraseña no es correcta. Hasta allí todo está muy bien. El
problema está en que si un usuario se autentica correctamente el
sistema no lo dirige a la siguiente página, en su defecto es
redireccionado nuevamente a la página de autenticación, tal como si
hubiera intentado violar el sistema por medio de la URL.
PERO: Esto no sucede si utilizo la aplicación desde el servidor que
esta causando este problemas, es decir, en todos los clientes si sucede
pero en el mismo servidor no.

Estos son los puntos y resultados de mi investigación y análisis.

1* Al funcionar en la gran mayoría de servidores minimiza la
probabilidad de que sea un problema de aplicación.
2* Cuando el usuario se equivoca en la contraseña y la aplicación le
responde quiere decir que si hay respuesta del servidor web.
3* Como trabajando directamente en el servidor si me funciona descarto
errores de instalación o de base de datos.
4* Lo que hice fue un seguimiento de las cookies, entonces, si trabajo
directamente en el servidor el sistema si crea las cookie y el usuario
puede trabajar perfectamente, pero desde cualquier clientes la cookie
nunca llega!!!
5* Descarto también el hecho de que los clientes no aceptan cookie ya
que he usado mis equipos que sí lo permiten y tampoco funciona.
6* Por tanto, por el motivo de perder la cookie el usuario es
redireccionado a la página de autenticación, por obvias razones,
pues el cliente ha perdido sus credenciales!
7* Me puse a buscar por toda la web y he visto que hay un problema con
el nombre del servidor cuando colocamos caracteres como "_", pero
este NO es mi caso: He puesto,

Servidor/Miaplicacion/Autenticación.aspx
192.198.1.100/Miaplicacion/Autenticación.aspx
Pepe/Miaplicacion/Autenticación.aspx

y ninguno me ha funcionado.

Espero haber sido claro con mi explicación y les solicito
encarecidamente información del cómo puedo resolver este problema.

Saludos,