Optimización de conexiones a sql server

Buenos días,
llevo ya varios meses programando en asp.net (vb) y estoy interesado en
saber cual es la mejor manera de crear las conexiones con la base de datos.
Ante todo me gustaría decir que he estado leyendo bastante información en
Internet pero no termino de dar con la posible solución a mi duda.

Actualmente mis proyectos se basan en una serie de páginas web forms en las
que creo y abro la conexión. Estos web forms hacen uso de una clase repleta
de funciones que también necesitan conectarse a la base de datos.
Pero claro, actualmente, tengo que crear, abrir, cerrar y eliminar la
conexión en cada función, independientemente de que dicha conexión ya esté
abierta en el web form.

Supongo que esta metodología no es la más eficiente. ¿podríais indicarme
como podría optimizar estas conexiones?

Muchas gracias
Un saludo.