Openrowset y cambio de usuario

Hola a todos.

Tengo un problemón. A ver si podeis echarme una mano.

Tengo una BD en SQL Server con unas consultas que se traen datos de una BD
Paradox. Las construyo con "Openrowset". Tardan un poco en traerse los datos
pero eso no es mayor problema.

El tema está en que si inicio sesión en la máquina con otro usuario (que
tiene permisos en la BD) e intento ejecutar estas consultas me salta un
mensaje que dice más o menos así:

"Ad hoc access to ole db provider 'MSDASQL.1' has been denied. you must
access this provider through a linked server."

¿Que puede estar pasando?

Un saludo y gracias de antemano.