No se abren jpg enviados via e-mail

Buenas: en el trabajo tenemos un cliente que cuando le enviamos correos con
imagenes jpg, le sale una ventana que le dice "can't create file:
Especificaciones. Right-clic the folder you want to create the file in, and
then click properties on the shortcut menu to check your permissions for the
folder". No se mucho ingles, pero entiendo que tiene que crear una carpeta
para alojarlos o algo así. Están enviados desde OE6 y los recibe creo que en
un Outlook 2003. ¿Puede ser alguna configuración de seguridad? Como siempre,
gracias...