No puedo descargar archivos .exe

Al intentar bajar programas en internet con
terminacion .exe siempre me aparece un cuadro de dialogo
que me advierte de que el programa puede modificar el
sistema (y es con cualquier programa) en el cual te
preguntan si deseas ejecutarlo, guardarlo, cancelarlo, o
mas informacion, pero aun poniendole acepatr, no hace
nada, pareciera que no puse nada lo mismop pasa con
guardar pero si le pongo cancelar, si funciona y se
interrumpe la instalacion, esto ya lleva tiempo
Ayudenme por favor!