No puedo abrir archivos para instalar

He intentado abrir dos archivo recién descargados y no los abre, uno de ellos
es el Zone Alarm y el otro es un Setup (contiene un Driver para sacnner). Los
he bajado por separado, uno primero y luego el otro después de haber
reniciado la máquina, sin embargo, los intento ejecutar y no hace nada.

Algo curioso que descubrí es que en el msconfig y en la pestaña de incio
tengo casi todo sin seleccionar, solo hay uno, pense que tendría problemas al
iniciar el equipo, pero no, todo me lo abre, aun los programas que no están
selccionados, los abre, como por ejemplo el messenger y algunos
otros.

Menciono lo anterior porque ando pensando que por ahí viene el probelam.

Tengo XP con SP2 preinstalado.

GRacias