No conecta con SQL Server

Estoy intentando crear una conexión entre C# 2005 con SQL Server 2000.

Quería hacer todo por código por lo que sigo estos pasos:

1) Creo la conexión en el explorador de servidores. Pruebo la conexión y
todo va bien.
2) Copio la cadena de conexión al código donde la utilizo en un objeto
SQLConnection.

Al intentar abrir la conexión da un error de seguridad.

No comprendo porque funciona la conexión probándola de modo visual y por
código no. El usuario está en un dominio y está admitido en SQL Server. De
hecho puede trabajar perfectamente en el Enterprise Manager de Sql Server.

Gracias