Listas de validación con otros libros

Buenas tardes:

Estoy tratando de utilizar una lista desplegable con en una libro A que hace
referencia a un lista en un libro B. Sin embargo cuando sigo todos los pasos
descritos en el manual me arroja un erro que dice: "que no puedo hacer
referencia a listas en otros libros en la función de validación"

Estoy trabajando sobre Excel 2003, agradecería enormenete si alguien me dice
como hago este procedimiento, porque tengo entendido que si se puede.

Mil gracias
Andres