Instalar aplicacion en Cliente

A ver si alguien me puede echar una mano con esto...
Usando el asistente de proyectos de instalación para generar el MSI, he
instalado la aplicación en un ordenador.
El problema que tengo es que la aplicación consta de:
- un proyecto de una aplicación Windows standard
- una biblioteca de clase que consta de muchos .asmx, cada uno con
varios webMethods, a los que se invoca desde el primer proyecto.
- Tambien se utiliza el control TrueDbGrid de ComponentOne

El proyectos de instalación instala estos ficheros en la carpeta de
destino:

- El EXE de la aplicacion Windows.
- 2 dll's de ComponentOne: C1.Common.dll y
C1.Win.C1TrueDBGrid.dll
- En una carpeta bin, la DLL de los WebServices.
- El fichero .config de la aplicación

Además, en el Web.Config de mi proyecto tengo la siguiente linea:
<add key="vgsCadenaConexion" value="workstation id=NombrePC;packet
;user id=sa;pwd=contraseña;data source=NombreServidor;persist
security info=False;initial catalog=NombreBD" />

que uso cada que abro conexiones en los webMethods. Este fichero no se
instala en el cliente, o yo no lo veo por ningún sitio.

Trabajo con el SourceSafe. En la máquina de desarrollo, no tengo ningún
problema, pero en el cliente la aplicación funciona siempre que no haga
una
llamada a algún webService, pero en el momento que lo intenta, casca.
Supongo que me faltan cosas por configurar, pero no se cuales son:

El .config tiene muchas lineas, todas como esta:

<add key="NombreAplicacion.miService1.NombreClase" value
"http://localhost/webServices_1/miSe...quot;/>

Imagino que al menos parte del problema reside aquí, pero no se por
donde abordarlo.
¿Donde se indica el servidor de la base de datos? ¿Que hay que instalar
en el servidor?

Gracias por adelantado.