Filtrar registros de DataSet

Hola:
tengo una aplicación para windows que conecta con una base de datos. La he
programado con Visual Basic 2005. Quiero filtrar registros cuando se carga
el
DataSet. Es decir, no quiero que de la base de datos se carguen todos los
registros sino sólo los que coinciden en un determinado campo con un
cierto
valor.
He utilizado la propiedad "Filter" del "BindingSource":
MiBindingSource.Filter="Localidad='Soria'"
Esta propiedad la manejo en el evento Load del formulario, pero no da
resultado.
También he intentado manejar la sentencia SQL en el DataSet, pero el
problema es que me pide el valor del parámetro y resulta que todavía no se
conoce. He intentado utilizar el nombre de una variable que adoptará más
adelante el valor que corresponda, pero Visual Basic (el DataSet) no me
acepta la maniobra.
Yo preferiría poder filtrar los registros en el evento Load porque pienso
que sería más versatil.
Si alguien tiene una solución, gracias.
Saludos, Juan.