Error de sql al interntar abir una conexión sql

Hola a todos,

En un PC con XP (servicepack 2) tengo instalado el servidor de sql MSDE (el
que suministra gratuitamente Microsoft) y tengo instalado el VS.NET 2003.

Cuando en un proyecto (Web o Forms) abro una conexión sql me da el siguiente
error:
"Error de inicio de sesión del usuario 'sa'. Motivo: no está asociado a una
conexión de SQL Server de confianza."

La cadena de conexión que utilizo es la siguiente:
"data source=(local); initial catalogºSEDATOS;user id=sa"

Estos mismos proyectos los cargo en otra instalación con servidor SQL2000,
cambio el datasource de la cadena de conexión y funciona correctamente.

¿Alguien sbría decirme lo que me pasa o lo que me falta por definir?

Saludos
Jordi