Error intentando cambiar las propiedades del Agente

Estoy intentando configurar SQL Mail en un servidor SQL Server 2000 SP 3 y
me da problemas.
El Agente se encuentra bien configurado ya que funciona correctamente sin
el
SQL Mail. Meto el nombre del perfil MAPI, pulso el botón de prueba y ésta
es
correcta. Pero en cuanto va a grabar dicha modificación me da el siguiente
error:

Error 2812: No se encontró el procedimiento almacenado
'msdb.dbo.sp_set_sqlagent_properties'

He mirado en msdb y efectivamente no encuentra dicho procedimiento
almacenado. El problema me parece grave ya que no me deja cambiar ninguna
otra propiedad del Agente, como puede ser la dirección de red para
comunicar
errores o demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿cómo puedo solucionarlo?

Gracias por adelantado.

Un saludo