Error al abrir fichero en descarga

Al hilo de la descarga de ficheros.

Me estoy encontrando con algun problema (sobre todos con windows 2000) a
la
hora de abrir el archivo directamente de la descarga. Por ejemplo con los
pdf
se abre el acrobat y dar el error de que el fichero no se ha encontrado.
En
los XP q he probado no he tenido ese problema.

Alguna sugerencia para solucionar esto?

gracias.