datagridview y combobox

Hola!

Bueno ahora me surge el como podria modificar una de las columnas, para
que en vez de haber el tipic textbox, haya un combobox, y sus items sean
el resultado de una select.

Mas claro... datagrid con pedidos a mayoristas, y hay q dar de alta un
nuevo pedido, a un mayorista X; en vez de tener que teclear el CIF o
nombre, pues que te salga un combo.. total habran 2 o 3 mayoristas, y
siempre sera mas rapido.

He mirado googleando, pero con librerias de terceros...