DataGridView + DataSet + SQLDataReader

Buenas, me encuentro en la siguiente situación, tengo una base de datos
SQL Server con una tabla con mas de 1 millón de registros que tengo que
consultar y mostrar resultados desde 1 a 200.000 registros o más en un
DataGridView.

Debido a la gran cantidad de registros si realizo las consultas desde el
mismo hilo que la Interfaz, esta queda bloqueada e incluso en
ocasiones provoca que el SQLDataAdapter genere una excepción de
"TimeOut" por lo que he optado por realizar las consultas en un hilo
independiente de la aplicación, y que dicho hilo utilizando un
SQLDataReader rellene el contenido de un DataSet común, pero haciendo
esto así, debido a que se rellena en un hilo independiente, el
DataGidView no se refresca cada vez que se añade un registro, como
sucede en el caso del "SQL Server Management Studio", ni si quiera
cuando la actualización a terminado.

¿ Existe alguna otra manera de hacer esto o algún método para que el
DataGridView se refresque ?

Gracias de antemano.